تنبيه بالمخاطر: تتسم عقود الفروقات بكونها أدوات مالية معقدة وتنطوي على مخاطرة مرتفعة بخسارة الأموال بشكل سريع نتيجة لاستخدام الرافعة المالية. هناك نسبة مقدارها 81% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول عقود الفروقات مع هذا المزود للخدمة. ينبغي أن تنظر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كان بمقدورك تحمل المخاطر المرتفعة بخسارة أموالك.
تنبيه بالمخاطر: تتسم عقود الفروقات بكونها أدوات مالية معقدة وتنطوي على مخاطرة مرتفعة بخسارة الأموال بشكل سريع نتيجة لاستخدام الرافعة المالية. هناك نسبة مقدارها 81% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول عقود الفروقات مع هذا المزود للخدمة. ينبغي أن تنظر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كان بمقدورك تحمل المخاطر المرتفعة بخسارة أموالك.

مؤشر ستوكاستيك

مؤشر ستوكاستيك

نبذة عن الكاتب: أندرياس ثالاسينوس (حاصل على درجة البكالوريوس، ودرجة الماجستير، وعضو بجمعية المحللين الفنيين MSTA ، ونال شهادة المحلل الفني المعتمد CFTe، وشهادة الماجستير في التحليل الفني المالي MFTA) هو رئيس قسم التعليم في FXTM ومعلم فوركس يحظى باحترام كبير ومحلل فني معتمد وخبير محنك وضليع في التداول اللوغاريتمي.

تعلم الفوركس

مؤشر ستوكاستيك هو أداة شهيرة من أدوات التحليل الفني، ويوجد هذا المؤشر في كل منصات التداول تقريبًا ويستخدمه الكثير من المتداولين في جميع أنحاء العالم. ابتكر هذا المؤشر جورج لين، وهو محلل فني شهير، ويقوم المؤشر على افتراض أن الأسعار تميل إلى الإغلاق بالقرب من قمة الشمعة خلال التحركات الصعودية للأسعار، وبالقرب من النهاية الدنيا للشمعة خلال التحركات الهبوطية. وبالمثل، يحدد مؤشر ستوكاستيك أين أغلق السعر بالنسبة إلى نطاق سعري محدد على مدار فترة زمنية مختارة. خلال الاتجاه الصعودي، تميل الأسعار إلى الإغلاق بالقرب من قمة نطاق محدد، بينما خلال الاتجاه الهبوطي فإنها تتجمع بالقرب من القاع. يتكون مؤشر ستوكاستيك من خطين؛ الخط %K والخط %D. يتم الحصول على أهم الإشارات باستخدام الخط %D.

معادلة ستوكاستيك السريعة

معادلة ستوكاستيك السريعة

أشهر الفترات لمؤشر ستوكاستيك هي 5 و 14. خلال التقلبات، يتم استخدام الفترة 5 والفترة 9، بينما تستخدم الفترة 14 على نطاق واسع في بقية الأسواق.

بافتراض أن الفترة هي 5، وأعلى قمة هي 30، وأدنى قاع هو 10 وسعر الإغلاق الحالي هو 20، يمكن استخدام المعادلة المذكورة أعلاه في حساب خط %K:

نطاق مؤشر ستوكاستيك

يحدد حط %K أين أغلق السعر بالنسبة لنطاق (أي فترة) الشموع. فعلى سبيل المثال، فالقراءة فوق 80 تعني أن سعر الإغلاق الحالي قريب من أعلى قمة في النطاق، والتي هي في الحقيقة أعلى سعر في أخر 5 شموع. ومن ناحية أخرى، فالقراءة تحت 20 تجعل سعر الإغلاق قريب من أدنى قاع في النطاق، والتي هي في الحقيقة أدنى سعر في أخر 5 شموع.

مؤشر ستوكاستيك السريع

يتم تقدير قيمة الخط الثاني، الخط %D، عن طريق تحقيق الاستواء باستخدام المتوسط الحسابي للخط %K. فهو ببساطة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 3 للخط %K:

%D = المتوسط المتحرك البسيط (%K,3)

هذا هو ما يعرف باسم مؤشر ستوكاستيك السريع.

مؤشر ستوكاستيك البطيء

يقوم مؤشر ستوكاستيك السريع بإنتاج إشارات مبكرة، مما يعني أن الكثيرين من المتداولين يفضلون تحقيق المزسد من الاستواء للخطين %K و %D.

وبأخذ متوسط متحرك بسيط لفترة 3 إضافية لخط %D وخط %K، يتم حساب مؤشر ستوكاستيك البطيء المقابل كما يلي:

%K = المتوسط المتحرك البسيط (%K,3)

%D = المتوسط المتحرك البسيط (%D,3)

يتراوح نطاق مؤشر ستوكاستيك بين صفر و 100. تعني القراءة صفر أن أحدث سعر إغلاق مساوي لأقل سعر في النطاق السعري خلال الفترة الزمنية المختارة.

نطاقات مؤشر ستوكاستيك

تعني القراءة 100 أن أحدث سعر إغلاق مساوي لأعلى سعر تم تسجيله في النطاق السعري خلال الفترة الزمنية المختارة.

مستويات تشبع الشراء القصوى

القراءة فوق 80 تعتبر مؤشرًا على أن السوق قد وصلت إلى مستويات تشبع الشراء القصوى، بينما القراءة تحت 20 تشير إلى أن السوق قد هبطت إلى مستويات تشبع البيع القصوى.

إشارات الشراء والبيع

يتم إصدار إشارة الشراء عندما يهبط كل من خطي %K و %D و يعبران تحت مستوى 20 لتشبع البيع. وللحصول على المزيد من الإشارات التأكيدية، يمكن أن ينتظر المتداولون لارتفاع خط %D فوق مستوى 20.

إشارات الشراء والبيع

وعلى النقيض, يتم إصدار إشارة البيع عندما يرتفع كل من خطي %K و %D و يعبران فوق مستوى 80 لتشبع الشراء. ومرة أخرى، إذا كان هناك حاجة لتأكيد إضافي، يمكن للمتداولين الانتظار حتى يهبط خط %D تحت مستوى 80. ومن الجدير بالذكر أن بعض المتداولين ينتظرون أن يهبط الخط %K وليس الخط %D تحت مستوى تشبع الشراء أو يرتفع فوق مستوى تشبع البيع من أجل الدخول في السوق. وبالمثل، بالنسبة للإشارات السريعة، يراقب المتداولون خط %K وليس خط %D البطيء.

الإشارات السريعة

بالإضافة إلى المستويان 20 و 80، يمكن للمتداولين أيضًا استخدام مستوى 30 و مستوى 70 في بعض الأحيان. عندما تعجز المؤشرات التي تتبع مسار الاتجاه في الأسواق التي تتحرك بشكل جانبي، قد يصدر مؤشر ستوكاستيك إشارات في الوقت المناسب.

مؤشر ستوكاستيك والتباعد

بخلاف تذبذب مؤشر ستوكاستيك بين صفر و 100 وعبور الخط السريع، %K، والخط البطيء، %D، قد يتم أيضًا دمج التباعد للحصول على الإشارات.

يحدث التباعد الهبوطي عندما يرتفع الخط البطيء (%D) فوق 80 ويقوم بتكوين قمتين متتاليتين أدنى من القمم السابقة في الوقت الذي يرتفع فيه السعر. وبالمثل، يحدث التباعد الهبوطي عندما ينخفض كل من خط %K وخط %D تحت مستوى 20 لتشبع البيع ويشكل خط %D قاعين متتاليين أعلى من القيعان السابقة في حين يواصل السعر انخفاضه.

مؤشر ستوكاستيك والتباعد

مزج مؤشر ستوكاستيك مع مؤشر القوة النسبية

يمكن أن يتم مزج مؤشر ستوكاستيك مع مؤشر القوة النسبية الشهير (RSI) من أجل الحصول على إشارات وتنبيهات أكثر دقة.

فعلى سبيل المثال، إذا كان مؤشر القوة النسبية في منطقة تشبع الشراء فوق 70 وقام كل من خط %K وخط %D بالعبور فوق مستوى 80، سيؤدي ذلك إلى إعطاء دار تنبيه بأن هناك نقطة تحول وشيكة في السعر.

مزج مؤشر ستوكاستيك مع مؤشر القوة النسبية

ومن ناحية أخرى، إذا تحرك مؤشر ستوكاستيك تحت مستوى 20 لتشبع البيع وكان مؤشر القوة النسبية تحت مستوى 30، قد يؤدي ذلك إلى إعطاء تنبيه صعودي.

الخاتمة

يتم استخدام مؤشر ستوكاستيك بواسطة كل من المتداولين المبتدئين والمتداولين المخضرمين ذوي الخبرة على السواء. يكون المؤشر مفيدًا سواء في الأسواق ذات الاتجاه الواضح أو في الأسواق التي تتحرك في نطاقات محددة حيث إن المؤشر يصدر مجموعة متعددة من الإشارات. وربما يكون انتقال مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى تشبع الشراء أو تحت مستوى تشبع البيع أكثر شيوعًا في الأسواق ذات الاتجاه الجانبي. ومن ناحية أخرى، فالتباعد (سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا) بين مؤشر ستوكاستيك والسعر قد يكون أكثر شيوعًا في الأسواق التي تتحرك في اتجاه واضح ومحدد. ومن الحكمة ملاحظة أن المؤشرات ومؤشرات التذبذب تكون أدوات جيدة ومفيدة عندما يتم مزجها مع بعضها البعض، بما فيهم، وخصيصًا، السعر نفسه.

تعلم التداول مع FXTM

اكتشف كيفية اتخاذ قرارات التداول المناسبة لأسلوبك وأهدافك مع مجموعتنا الشاملة من الموارد التعليمية. تعلم من المنزل متى وكيفما يناسبك مع فيديوهاتنا التعليمية أو تفضل بالتسجيل لحضور ندوة إلكترونية عن بعد. ونحن نستضيف أيضًا ورش العمل وندوات الفوركس التفاعلية في الموقع في شتى أنحاء العالم - قد تكون إحداها قادمة إلى منطقتك قريبًا.

إخلاء المسؤولية: تتكون هذه المادة المكتوبة/المرئية من آراء وأفكار شخصية. لا ينبغي تفسير المحتوى باعتباره يتضمن أي نوع من النصائح الاستثمارية و/أو الحض على القيام بأي معاملات. ولا ينطوي المحتوى على أي التزام بشراء خدمات استثمارية أو يضمن أو يتنبأ بما سيكون عليه الأداء في المستقبل. ولا تضمن شركة FXTM أو المنتسبين إليها أو وكلاءها أو مديريها أو مسئوليها أو موظفيها دقة أو صحة أو التوقيت المناسب أو كمال أي معلومات أو بيانات واردة ولا يتحملون أي مسؤولية فيما يتعلق بأي خسارة ناجمة عن أي استثمار تم على أساسها.

التحذير بشأن المخاطر: تداول المنتجات القائمة على الرافعة المالية مثل الفوركس والعقود مقابل الفروقات يحمل مستوى مرتفع من المخاطر. ولا ينبغي عليك المخاطرة بأكثر مما يمكنك أن تتحمل خسارته، ومن المحتمل أن تخسر أكثر من استثماراتك الأولية. ولا ينبغي أن تقوم بالتداول إلا إذا كنت تفهم فهما تاما المدى الحقيقي لتعرضك لمخاطر الخسارة. ويجب عليك عند التداول أن تأخذ في اعتبارك على الدوام مستوى خبرتك. إذا بدت المخاطر التي ينطوي عليها التداول غير واضحة بالنسبة لك، يرجى الاستعانة بمشورة مالية مستقلة.

Scroll Top